程式交易快穩準

內容簡介： 「將投資炒賣交由電腦代勞，才是最舒服地獲得被動收入的方法。」— 蔡嘉民 蔡嘉民（calvin）擅長計量金融及資訊科技，以程式交易（algo Trading）管理旗下對沖基金，年回報達20%，戰績彪炳。calvin 於本書詳釋程式交易的思維和操作方法，帶領讀者使用excel、multicharts 和python 淺白的電腦語言，建構一個快、穩、準的交易系統。 加快財務自由：將多個穩賺策略寫成程式碼，在你的投資組合加入程式自動分析、自動執行的元素，使你可以輕鬆提高交易頻率，操作更大資金、更多產品，股票、期貨、期權、商品全都可以成為你的提款機，日日夜夜獲得源源不斷的收入，快人一步達至財務自由。 創造穩定回報：當組合有愈多策略，分散投資，穩定度自然愈高！calvin 分享開發策略的經驗，初學者可先學習趨勢跟蹤、均值回歸策略，再進階在組合加入套戥、配對交易、期貨跨期等策略，更教你玩盡期權引伸波幅，變化策略組合，無論面對升市跌市都能出奇制勝。 準確衡量勝率：電腦持續運算大量數據，精確計算出最賺錢的策略！本書教你看懂回測報告的各項數字、知道如何判斷策略回報，再教你避開優化陷阱，以最佳方法找出策略的最強參數。calvin 更分享其對沖和風險控制的獨到心得，務求讓讀者在有限風險下，以槓桿賺取更高回報。 書中亦教你化解實戰時會遇上的轉換失真、前視偏誤等難題。踏入程式交易的領域，嘗試把自己的投資策略都交給電腦，就能一勞永逸，享受最大收益！ 名人推薦： 「calvin是香港少數從事程式交易的基金管理者，知識層面橫跨計量金融及資訊科技。」— —歐陽一心 《期權投機客》系列作者 「有興趣程式交易而又苦於沒有教材的人士，這本書可以作為你的入門工具。」— — Dr. Alfred Ma 城大、恒大教授 本書賣點： ※作者是本港少數從事程式交易的對沖基金經理，在本書由淺入深地帶領讀者了解到程式交易和量化交易的整個畫面，沒有和甚少編程經驗的讀者也能上手。 ※全書收錄基礎入門到進階的獲利策略，助讀者更能掌握短線交易的操作方法，將交易足跡踏至全球每一個市場、每一項商品，能夠學以致用。 ※跟隨本書的手法，開發自己的策略，以程式自動回測和優化，再交由軟件執行交易，將投資「自動化」，為你創造更多被動收入。 目錄： 推薦序 關廷軒、馬家俊、達、錢琛、歐陽一心 自序 前言 第一章: 為什麼你需要程式交易？ 1.1程式交易賺被動收入 1.2人手交易陷劣勢 1.3短炒比長揸好 1.4系統化交易 與大戶一戰高下 第二章: 程式交易全球掘金 2.1跨地域投資 留意市場流通性 2.2跨資產投資 永遠是牛市 2.3交易衍生品前 留意標的物 第三章: 制訂致勝策略 3.1 如何構思策略 3.2初學者：三個方向策略 3.3低風險：八個中性策略 3.4炒期權：三個波動率策略 3.5本金多：市場莊家策略 第四章: 交易成本主宰策略成敗 4.1增出手頻率 減少手續費 4.2 市價盤交易 提防買賣差價 4.3 隱藏的滑價 隨時賺變蝕 4.4孖展沽空前 必計利息 第五章：軟件選擇 5.1 Excel 5.2 Multicharts Vs Amibroker 5.3 Python 第六章: 回測 6.1 Fact Check資料 6.2決定開倉平倉時機 6.3 止賺止蝕需度身訂造 6.4 參數選擇 第七章：如何判斷策略表現 7.1交易策略的生命循環 7.2 Calmar比率愈高愈安全 7.3夏普比率計算穩定性 7.4 修復時間愈短愈好 7.5橫向直向倍大回報 第八章: 策略優化 8.1 4個優化方法 8.2 提防過度優化 8.3 解決過度優化 8.4 推進分析 8.5案例— —盈富基金保歷加通道策略 第九章：第二層優化 9.1 倉位控制 9.2 如何決定注碼 9.3 期貨策略必計var 9.4真正的分散投資 第十章:下單實戰 10.1 選擇好的api 10.2常見問題解難 10.3何時應放棄程式？ 10.4何時要介入程式？ 總結 附錄：誰是舞高弄低的大戶？