Volatilitatsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen: Eine empirische Studie fur den deutschen Aktienmarkt
- Author
- Thomas Kaiser (auth.)
- Publisher
- Deutscher Universitätsverlag
- Language
- German
- Edition
- 1
- Year
- 1997
- Page
- 127
- ISBN
- 978-3-8244-6625-2,978-3-322-97762-5
- File Type
- pdf
- File Size
- 2.8 MiB
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