Python金融衍生品大数据分析

本书内容分为三个部分.第一部分着眼于影响股指期权价值的风险,以及股票和利率的相关实证发现.第二部分包括套利定价理论,离散及连续时间的风险中性定价,并介绍carr-madan和lewis这两种流行的傅里叶期权定价方法.最后,第三部分探究基于市场定价的整个过程,以及定价奇异,复杂期权(衍生工具)所用的蒙特卡罗摸拟.